Centered moving average ninjatrader

Tendo lido vários livros de Hurst Cycles Analysis, seminários e outros membros do NT posts / ninjascripts sobre Hurst Cycle, gostaria de compartilhar meu CMA (Centered Moving Average) indicador aqui. Embora eu tenha olhado para os ninjascripts de TMA, T3 e TEMA, eu não estou usando seus códigos, porque eu viso minimizar a mudança (lag) e projeção futura (repintar) tanto quanto possível. Enfim, os envelopes são úteis, e vou adicionar mais recursos como o tempo passa. Neste exemplo, eu tenho um gráfico diário EUR / USD com um indicador de Média Móvel Centrada com seus envelopes superior e inferior (veja o anexo.) Embora eu codifiquei o indicador CMA em linguagem mql4 (para MT4 e MT5), eu recentemente Traduzido para ninjascript depois de ler todas as 1027 páginas do NinjaTrader Help Guide. O nanjascript CMA é cumprido com sucesso, mas de alguma forma não está mostrando no gráfico. Gostaria de saber se você pode me emprestar uma mão para que uma vez que o meu ninjascript é corrigido, posso expandir o CMA com mais recursos e compartilhar com todos. Muito obrigado antecipadamente Meu código-fonte do idioma mql4 (que é uma linguagem C): Em anexo, você encontrará o gráfico diário EUR / USD (eu copiei-o da minha plataforma MT4). Agradecemos antecipadamente pela ajuda Atualizado: Problema corrigido depois de muitos, muitos dias sem dormir e noites de testes extensivos por conta própria, mas eu gostaria de agradecer Bertrand pela resposta rápida e ajuda. Vou postar novamente depois de ter certeza de que meu conjunto completo de Hurst Cycle ninjascript obras, em vez de pedir às pessoas para corrigi-lo. Última edição por Trader100 09-18-2017 às 11:39. Todos os horários são GMT -2. O horário atual é 07:12 AM. A negociação de futuros, moedas estrangeiras e opções contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Visualizar a Divulgação de Risco Completo. Regras CFTC 4.41 - Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações, ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter sub-ou-mais compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Este site é hospedado e operado por NinjaTrader, LLC (NT), uma empresa de desenvolvimento de software que possui e suporta toda a tecnologia proprietária relativa e incluindo a plataforma de negociação NinjaTrader. NT é uma empresa afiliada à NinjaTrader Brokerage (NTB), que é um corretor de introdução NFA registrado (NFA 0339976), fornecendo serviços de corretagem para os comerciantes de futuros e produtos de câmbio. Este site destina-se apenas para fins educacionais e informativos e não deve ser visto como uma solicitação ou recomendação de qualquer produto, serviço ou estratégia comercial. 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Detrended Price Oscillator (DPO) Detrended Preço Oscilador (DPO) Introdução O Detrended Oscilador de Preços (DPO) é um indicador projetado para remover tendência de preço e tornar mais fácil identificar ciclos . O DPO não se estende até a última data porque se baseia numa média móvel deslocada. No entanto, o alinhamento com o mais recente não é um problema porque DPO não é um oscilador de momento. Em vez disso, o DPO é usado para identificar ciclos altos / baixos e estimar o comprimento do ciclo. Cálculo Deslocado Média Móvel O deslocamento médio móvel realmente centra a média móvel. Considere uma média móvel simples de 20 dias compensada 11 dias para a esquerda. Há 10 dias na frente da média móvel, 1 dia na média móvel e 9 dias atrás da média móvel. Na realidade, esta média móvel está no meio de seu período de look-back. Aproximadamente metade dos preços utilizados no cálculo são para a direita e metade são para a esquerda. O Gráfico 1 mostra o SampP 500 ETF (SPY) com um SMA de 20 dias (linha pontilhada a verde) e um deslocamento SMA de 20 dias com 11 dias (linha rosa). Os valores finais são os mesmos (106,84), mas a média móvel rosa termina em 27 de outubro ea média móvel verde termina em 11 de novembro, que é a última data no gráfico. Observe também como a média móvel centrada (rosa) segue mais de perto o gráfico de preço real. O que o DPO Mede O Oscilador de Preços Detrended (DPO) mede a diferença entre um preço passado e uma média móvel. Tenha em mente que DPO é deslocado para a esquerda. O indicador oscila acima / abaixo de zero à medida que os preços se movem acima / abaixo da média móvel deslocada. O Gráfico 2 mostra o SampP 500 ETF (SPY) com uma média móvel de 20 dias deslocada -11 dias. DPO de 20 dias é mostrado na janela do indicador. Observe como o DPO é positivo quando o preço está acima da média móvel deslocada e negativo quando o preço está abaixo da média móvel deslocada. Mesmo que este indicador pareça um oscilador clássico, ele não é projetado para sinais de momento. A média móvel deslocada é definida no passado e é por isso que o DPO é mostrado no passado. Mesmo com este deslocamento, os picos e depressões de DPO podem ser usados ​​para estimar o comprimento do ciclo. O DPO filtra as tendências mais longas para se concentrar em ciclos mais curtos. O Gráfico 3 mostra o ETF Nasdaq 100 (QQQQ) com DPO (20) na janela do indicador. Olhando para os picos e depressões, podemos ver um ciclo de 20 dias com os mínimos no início de setembro, início de outubro, início de novembro e início de dezembro. Há cerca de 20 dias entre esses pontos baixos. O ciclo perdeu no início de janeiro. Para Deslocar ou Não Para Deslocar É possível deslocar o Oscilador de Preços Detrended (DPO) com um deslocamento horizontal para a direita. Se DPO é definido em 20, então um deslocamento de 11 períodos é necessário para colocá-lo em linha com o preço mais recente. Esse número de deslocamento vem da fórmula na parte superior (20/2 1) 11. Embora o deslocamento possa parecer uma boa idéia, ele realmente derrota a finalidade deste indicador, que é identificar ciclos. Mesmo com um deslocamento positivo, as flutuações de DPO não correspondem bem com os preços. No exemplo abaixo, o último valor para DPO (20,11) ainda é baseado no fechamento de 11 dias atrás eo valor da média móvel. Observe que DPO virou negativa como preço movido abaixo da média móvel centrada há 11 dias (caixa de laranja). O DPO simplesmente não corresponde à ação de preço atual. Em contraste com DPO, o preço foi abaixo do EMA de 20 dias nos últimos 12 dias. O Oscilador de Preço Percentual (PPO) é mais adequado para identificar os níveis de sobrecompra e sobre-venda. PPO (1,20,1) mostra a diferença percentual entre o preço atual e a média móvel exponencial normal de 20 dias. As condições de sobre-compra / sobrevenda ocorrem quando os preços ficam relativamente longe da sua EMA de 20 dias. Conclusões O Oscilador de Preços Detrended mostra a diferença entre um preço passado e uma média móvel simples. Em contraste com outros osciladores de preços, DPO não é um indicador de momentum. Em vez disso, é simplesmente concebido para identificar ciclos com os seus picos e depressões. Os ciclos podem ser estimados contando os períodos entre picos ou depressões. Os usuários podem experimentar configurações de DPO mais curtas e mais longas para encontrar o melhor ajuste. DPO e SharpCharts O Oscilador de Preços Detrended (DPO) pode ser encontrado na lista de indicadores no SharpCharts. O parâmetro padrão é 20 períodos, mas isso pode ser ajustado adequadamente para encontrar ciclos. Os usuários também podem adicionar outro parâmetro separado por uma vírgula. Uma vírgula mais um número positivo desloca o indicador para a direita. DPO pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do preço parcela. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo do Oscilador de Preços Detrended. Varreduras Sugeridas O Oscilador de Preços Detrended não é adequado para varreduras porque o indicador é baseado em uma média móvel offset. Um DPO de 20 dias correlaciona-se a um preço há 11 dias, o que não é prático para varreduras. DPO também é baseado em níveis absolutos e isso torna difícil para fins comparativos. Um estoque 100 terá uma faixa DPO muito mais ampla do que um estoque 20. O Google trocou cerca de 590 por ação no início de janeiro com um DPO em torno de 21. A Intel negociou em torno de 20,5 no início de janeiro com um DPO em torno de 0,20, que é muito menor. O DPO menor, porque a Intel tem um preço muito menor do que o Google. (KAMA) ZB (180), KAMA (8,13,21) O 8220Adaptive Moving Average8221 foi apresentado em 1998 por Perry J. Kaufman em seu livro 8220Trading Systems and Methods, 3a Edição8221. Kaufman modificou a Média Móvel convencional com o auxílio de uma abordagem 8220adaptiva8221. A intenção era fazer com que a média móvel se tornasse mais eficiente na tendência. O KAMA difere de outras médias móveis, pois requer três entradas: Rápido, Comprimento e Lento Este é um dos meus tipos MA favoritos (embora, devido aos seus parâmetros adicionais, ele pode exigir mais ajustes para ajustá-lo ao seu símbolo / intervalo de tempo .) Média Móvel Adaptativa de Mesa (MAMA) A MENSA Adaptive Moving Average (MAMA) se adapta ao movimento de preços de uma maneira totalmente nova e única. A adaptação baseia-se na variação de taxa de fase medida pelo Hilbert Transform Discriminator. A vantagem deste método de adaptação é que ele apresenta uma média de ataque rápido e uma média de decaimento lenta de modo que a média composta rapidamente ratchets por trás de mudanças de preços e detém o valor médio até o próximo ratchet ocorre. T3 Moving Average O T3 é um tipo de média móvel, ou função de suavização. Baseia-se no Double-EMA. O T3 toma o cálculo Double-EMA e adiciona um 8220factor8221 que está entre zero e um. A função resultante é chamada de GD, ou Generalized Double-EMA. Um GD com fator de 1 (e contagem de suavização de 1) é o mesmo que o Double-EMA. Um GD com um fator de 0 (e contagem de suavização de 1) é o mesmo que um EMA normal. O T3 normalmente usa um fator de 0,7. Hull Moving Average (HMA) Criado por Alan Hull, a média móvel Hull tenta abordar ambos os atrasos, bem como para suavizar a média em um mercado agitado. A média móvel triangular difere da maioria das médias móveis, uma vez que é duplamente suavizada (média duas vezes). Devido a esta suavização adicional, médias móveis triangulares tendem a ser, como você esperava, mais suave. Para a comparação, o SMA é calculado da seguinte forma: SMA (P1 P2 P3 P4 8230 Pn) / n A Média Móvel Triangular é calculada da seguinte forma: TMA (SMA1 SMA2 SMA3 SMA4 8230 SMAn) A função de previsão exibe a tendência estatística do preço de um instrumento durante um período de tempo específico com base na análise de regressão linear. Em vez de uma linha de tendência de regressão linear linear, a Previsão de Séries de Tempo traça o último ponto de linhas de tendência de regressão linear múltipla. É por isso que este indicador pode às vezes ser referido como o indicador de regressão linear de movimento 8220 ou o oscilador de regressão 8220. Uma idéia é usar isso como um método de gatilho quando ele muda de direção (eo preço está em uma área de suporte / resistência, na direção de A tendência maior). Média Móvel Variável (VMA) Uma Média Móvel Variável é uma média móvel exponencial que ajusta automaticamente sua porcentagem de suavização com base na volatilidade do mercado. Dar mais peso aos dados atuais aumenta a sensibilidade, tornando-se assim um indicador de sinal melhor para mercados de curto e longo prazo. Regressão linear O indicador de regressão linear traça a tendência de um preço de security8217s sobre o tempo. Essa tendência é determinada pelo cálculo de uma linha de tendência de regressão linear usando o método dos mínimos quadrados. Isso garante a distância mínima entre os pontos de dados e uma linha de tendência de regressão linear. Média Móvel de Equilíbrio Esta média móvel é calculada tomando a média da mais alta alta e da mais baixa baixa num dado período. Quando o preço começa a variar, a linha vai plana e lateral, uma vez que o mercado está em equilíbrio (como o nome sugere). Wilders Moving Average Desenvolvido por J. Welles Wilder em 1978, é semelhante a um EMA, mas é mais lento e mais suave quando se ajusta às mudanças de preços. Wilder é o pai de muitos indicadores populares, tais como Average True Range (ATR), Índice de Força Relativa (RSI), Índice Direcional Médio (ADI), SAR Parabólico. Qual a média móvel para usar Com tantas opções, que MA para usar Não há única, resposta certa. Depende do símbolo you8217re de negociação, o prazo, e seus objetivos comerciais. Alguns gráficos são muito rápidos movendo-se com grandes faixas e outros são mais lentos com intervalos rasos. Uma idéia é usar dois (ou mais) tipos diferentes de médias móveis: um configurado para atuar como suporte / resistência de pullbacks de curto prazo (acho que Elliot, sub-ondas) e outro para atuar como suporte / resistência para pullbacks maiores. Se o mercado quebrar ambos estes, aumenta as chances de uma mudança de tendência. É importante entender que quando você passa de um gráfico de 30 minutos para um gráfico de 15 minutos, por exemplo, você está essencialmente dobrando a quantidade de barras (uma vez que há duas barras de 15 min em cada barra de 30 min). Assim, qualquer média móvel que você está usando no gráfico de 30 minutos é essencialmente cortada pela metade no gráfico de 15 minutos. Por exemplo, um SMA (10) em um gráfico de 30 minutos precisaria ser um SMA (20) em um 15-min para dar-lhe uma linha MA semelhante como no gráfico de 30 minutos, e assim por diante. Esta lógica funciona melhor em gráficos baseados no tempo. Da mesma forma, há 5 dias de negociação em uma semana (ignorando feriados), então indo de um diário para um semanário corta o número de barras por aproximadamente 5. Se você está querendo manter os mesmos valores MA linha, você tem que ajustar a sua MA Entrada. Os períodos comuns são os 200, 100 e 50, mas algumas escolhas menos conhecidas são da série de Fibonacci (82302, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, etc.8230) Estão procurando algo para tentar, o EMA (89) (padrão) e / ou o KAMA (8,16,144) (padrão) é um bom lugar para começar. Além disso, você pode usar as imagens acima como exemplos também. Seja qual for a configuração que você usar, nunca perca de vista maiores tendências de quadros de tempo e níveis de suporte e resistência Estes podem facilmente trunfo uma menor tempo frame8217s tendência. Por exemplo, a tendência de um gráfico de 5 minutos pode ser otimista, logo após o mercado atinge um nível de resistência a partir do diário. Trabalhando com médias móveis algumas considerações finais Quando o mercado está tendendo. As médias móveis funcionam bem e muitas vezes oferecem uma boa área de apoio ou resistência (um retorno à média, se você quiser). No entanto, eles não funcionam bem com mercados ou períodos de congestionamento, porque a linha MA não denota uma tendência, devido à ausência de altos ou baixos evidentes mais baixos. Solução possível Olhe para períodos de tempo mais altos e don8217t perder visão da tendência maior Entender que quando o mercado está indo para os lados, é tipicamente acumulando ou distribuindo com base em movimentos de tempo maior. Uso em conjunto com níveis de suporte e resistência mais elevados, em vez de níveis mais baixos, intermitentes, com rupturas MA Disclaimer Ao usar os nossos indicadores e visitar este site, você concorda com estes termos e condições. Negociação contém risco de perda e não é para todos os investidores. As informações contidas neste site destinam-se apenas a fins educacionais. Não há garantia de que você lucrará com as informações aqui contidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. 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